Корреляция пар на форекс. Сервис Myfxbook 

 Если вы торгуете одновременно несколькими парами на форекс, необходимо сверяться с корреляцией валютных пар, во избежание бессмысленных входов по нескольким одинаково идущим парам или для того, что бы не попасть в замок с разнонаправленными инструментами. 

 Дело в том, что несколько пар могут "идти" полностью синхронно, и если используется одинаковая торговая стратегия на все инструменты, то открыв ордера на одинаково идущих валютных парах, вы просто совершаете дублирующие сделки. Для примера ниже графики GBPUSD и EURUSD.

Положительная корреляция EURUSD и GBPUSD

 Как видно из графика, пары идут почти синхронно на протяжении 2-х месяцев. Такая корреляция называется положительной - на данный момент процент одинакового движения составляет 97%. Волатильность каждой пары остается неизменной, но направление одинаковое, и в связи с этим, нужно подумать, стоит ли открывать ордера сразу на двух парах одновременно. 

 При отрицательной корреляции наоборот, пары идут в различных направлениях, но и здесь, одновременный вход крайне не желателен, так как по одной паре вы получаете профит, а по другой убыток, тем самым загоняя цену в замок, имея на счету неизменяемый баланс. Примером отрицательной корреляции могут служить пары EURUSD и USDCHF.

Отрицательная корреляция


Автоматический сервис Myfxbook

 Диапазон корреляции варьируется межу +100% и -100%. Соответственно при +100% пары идут синхронно, при -100% - разнонаправленно. Существует формула для расчета данных, но в альтернативу имеется очень удобный сервис, в котором показаны все пары и процентаж. Разработчик Myfxbook, страница - http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation.

Таблица корреляции валютных пар

 На странице имеется таблица с парами и поля, в которые можно вбить необходимый процент корреляции, при этом результаты подсвечиваются. 

 На вкладке "Еще" можно выбрать необходимые пары из общего списка, для уменьшения выборки. Сверху по горизонтали можно разместить только 10 пар, слева - сколько угодно.


Применение корреляции

1. Отработка паттернов. Иногда не понятно, почему курс на "ровном" месте сменил направление. В основном это касается не основных пар, а кросс курсы, и если в торговле вы используете последние, то просто необходимо следить за коррелирующими с ними парами. Возьмем к примеру пары USDJPY и CADCHF, их "синхронность" составляет примерно 83%.

 На графике они идут с небольшими расхождениями, но когда на паре USDJPY отрабатывается пробой линии поддержки, то и на CADCHF происходит то же самое, хотя они с первого взгляда не имеют ничего общего. 

 Улучшение качества паттернов


2. Диверсификация рисков. Выше было написано, что не следует открывать одновременно ордера по синхронно идущим парам. Но для уменьшения рисков можно воспользоваться этим эффектом.

 Например вы открыли ордер по Евродоллару, но существует вероятность, что курс развернется после сильной новости. Посмотрев из списка менее всего коррелирующие пары с EURUSD, идущие в одном направление, можно открыть дополнительный ордер на этих инструментах. И если новость изменит курс на первой паре, то вторая скорее всего продолжит верное направление. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить